Чем узнать какие url запрашивают программы на ПК
 

Файерволы дают IP а нужны url страничек и содержимое post запросов. (Локально)

Поставь прокси (локально) и пусти все программы через него.

Если под "локально" имелось в виду "на одной и той же машине" - тут не все так просто с прокси.
Программы могут преспокойно продолжать ходить в нет мимо прокси.
Нужно настраивать "прозрачный" прокси - с помощью файервола перенаправлять на запросы, идущие на 80-й порт (порты добавлять по вкусу: 443, 8080...) на локальный прокси, далее, наружу выпускать только прокси.
Вот тут-то и может быть засада - комп один.
Хотя, большинство виндовых файрволом такое умеют.

Wireshark (бывший Ethereal) не подходит? Вместе с логами файрвола должно быть видно все...

URL Helper 2.5... ловит все пакеты через определенный интерфейс и разбирает на предмет "http://"...

Вроде бесплатная...

Если интересует куда конкрктно лезет IE на сайтах, можно для полноты картины поставить HttpWatch ( HttpWatch собирает и показывает очень глубокую HTTP-информацию о веб-страницах и изображениях, загружаемых из сети с помощью Internet Explorer. Это облегчает просмотр заголовков, cookie и другой полезной информации без необходимости использовать прокси или сложные инструменты контроля сети. )

ну а если интересно куда лезут другие проги - действительно прокси ставить надо, ну к примеруKerio Winroute вполне хватит.