Постараюсь обобщить все вышесказанное.
1. Объединение таблиц по JOIN - действует только на результирующий набор оператора SQL SELECT. Это, если можно так выразиться, виртуальное объединение.
2. Для физического объединения нужно использовать FOREIGN KEY. Документацию по синтаксису можно найти на сайте
www.mysql.com. Кажется выше была указана ссылка на соответствующий раздел.
3. FOREIGN KEY в MySQL работатает только в таблицах типа InnoDB. Для работы с этим типом таблиц нужно иметь конфигурацию MySQL Max. Для запуска InnoDB нужно добавить некоторые параметры в конфигурационный файл my.ini (или в my.cnf).
4. Таблицу можно преобразовать в InnoDB оператором ALTER TABLE xxx TYPE=INNODB.