Дарова, дед!
Ты чегой-то на старости лет решил в сеть лезть?
Первое, что бросилось в глаза - то, что осмысление твоего вопроса заняло у меня некоторое время. Это от старости или с детства?
Что же касается прокси, то разные они бывают. Вот у нас в офисе стоит на интернет сервере программа WinGate - это прокси сервер. Используется она вовсе не для целей анонимного юзания сети (хотя в некотором роде это так, ведь все пользователи нашего офиса практически неразличимы снаружи - со стороны интернет провайдера), а для того, чтобы имея только один IP для всех, обеспечить одновременный доступ всем пользователям.
Иногда прокси может ускорить закрузку файлов (это касаетсяв основном Dialup'щиков)