По поводу Вин ХР приведу цитату с сайта Гибсона
www.grc.com :
"The Windows XP built-in firewall:
Just so you know, WinXP's built-in firewall does not attempt to manage or restrict outbound connections at all. It appears to be a useful firewall for hiding the machine from the Internet (it has "stealth mode" unsolicited packet handling), but you will still need to use a good third-party personal firewall if you wish to manage and control outbound connections from your system."
То есть он выходяший траффик не контролирует - и назвать ето гов... фаерволлом...
Y него же (GIbson) можно проверить свой фаерволл на "вшивость" за даром - Leaktest.
http://grc.com/files/leaktest.exe
П.С. советуиы обратить внимание на обсер BlackIce.