Извращенцы вы все. Давайте отформатируем жесткий диск и файл сотрется автоматом. Еще можно установить Линукс и стереть файл из него.
ДОС не поддерживает ФАТ32. А выход в командное окно и ДОС - разные немного вещи.
Файл записан в регистре как открытый, а открытый файл стереть нельзя, его система защищает и его надо закрыть предварительно. Закрыть можно 2 способами - программа которая его открыла сама его закроет, или надо убить прогу, и при ее закрытии система закроет все хэндлы этой проги. Поэтому способ Бзззика сработал.
Паутина : иди на SysInternals.com, сними ПроцессЕксплорер
http://www.sysinternals.com/***.zip . Запусти прогу, найди Handle который держит твой файл (по имени файла), убей этот процесс (обычно это эксплорер но может быть и плейер) - и можешь спокойно стирать файл не форматируя ЖД