Попробуй качать, скажем, не *.mp3, а *.m&p&3, т.е. ручками менять имя файла - с большинства HTTP-серверов таким образом можно скачать файлы, наплевав на запрет прокси. Я так уже давно музыку тяну. Насчет того, чтобы WGet обходил запрет прокси, т.е. фактически подключался к инету не через проксю, а напрямую, то в твоем случае это скорее всего невозможно, так же как и у меня, во всяком случае, у себя я такого не обнаружил.
