Вобщем с проксей всё срослось, хотя и не сразу. Всем интересующимся:
Проксь в IE нужно прописывать именно в настройках LPT-соединения, а не в LAN. И убедитесь что по умолчанию для соединения используется именно LPT соединение, а не какое-то другое.
Теперь вопросы..
1. Помнится в старых виндах (там 98ой) раньше можно было в настройках прокси в ИЕ прописывать логин-пасс. Сейчас такой возможности я не вижу (Windows XP, IE6). Почему так?
2. Когда происходит соединение компов по LPT, в трее появляются иконки. Если кликнуть по ним, можно видеть что коннект утсановлен на 4Мбит. Если же зайти в Task Manager, то там можно увидеть совсем другое (см. скриншот)

Вопрос всё тот же: Почему так? и как с этим быть?